Überarbeitung Kreditrisiko-Standardansatz

Im Dezember 2014 veröffentlichte das BCBS das erste Konsultationspapier BCBS 307, welches den bestehenden Kreditrisiko-Standardansatz (KSA) grundlegend überarbeiten sollte. Die Überarbeitung ist Bestandteil einer umfassenden aufsichtsrechtlichen Initiative zur Harmonisierung der unterschiedlichen Berechnungsarten der Risk-Weighted-Assets (RWA).

Eine zweite überarbeitete Version des Kreditrisiko-Standardansatzes (BCBS 347) wurde im Dezember 2015 veröffentlicht. Ursprünglich sollte in der ersten Version die Verwendung von externen Ratings abgeschafft werden und das Risikogewicht über alternative Risikokennzahlen abgeleitet werden. In der zweiten Version wurde die Verwendung von externen Ratings bei Einhaltung von gewissen „Due Diligence“
Standards wieder eingeführt. Desweiteren wurden die Berechnungen der RWAs für Spezialkredite und die Verwendung von Kreditrisikominderungstechniken (insbesondere für Immobilien und finanzielle Sicherheiten) überarbeitet.

Daher bietet BearingPoint diverse Beratungsangebote zu diesem Thema an.
Diese schließen vor allem ein frühzeitiges Erkennen der neuen Anforderungen, eine Proberechnung der neuen RWA mithilfe eines Prototypen, sowie eine maßnahmenübergreifende integrierte Lösung mit ein.

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